Задорнов со здоровым юмором относился даже к таким нерадостным событиям, как смерть. Он рассказывал в своих "Мемуарах" (последней концертной программе в 2016 году), как после вечера памяти актёра Леонида Филатова — большого друга Задорнова — к нему подошла журналистка и упрекнула, что тот слишком весело вёл себя на серьёзном мероприятии. Он рассказывал забавные истории из их с Филатовым жизни, которые приподнимали настроение собравшимся.

Ничуть не смутившись, Задорнов ответил девушке в свойственной ему манере:
"Если душа Лёни увидела нас, ей понравилось. Вот я хочу, чтобы у меня на поминках было весело. Видите, мой друг Максим Галкин. Он согласился бесплатно выступить на моих поминках. Я как раз подбираю место себе для могилы, потому что будет очень много народу. Я сейчас думаю, на какой канал отдать трансляцию моих похорон".